Ok allora adotta il metodo consigliato da pietro09:
codice:
...
stato = " AND 1=1";
foreach (ListItem elementi in StatoIns.Items) { 
if (elementi.Selected) { 
stato += " AND (IDSt=" + elementi.Value + ")"; 
} 
}
sb.Append(stato);
...
Prova e facce sapé

(a questo punto però stato è superfluo se lo usi solo all'interno di quel ciclo.. puoi direttamente "appendarlo" alla variabile sb)