Una connection è una connessione; in pratica tu per poter dialogare con un database ti ci devi connettere; per connetterti devi utilizzare, almeno in Java in ASP penso sia lo stesso ma non ne sono sicuro, un driver in cui dici quale è la classe adatta a dialogare col DB e l'url del db stesso; uno statement è una istruzione sql, tipo una select; in java che fai ti prepari una stringa, tipo una select e poi fai eseguire la query con l'oggetto statement; i risultati di questa query devono essere manipolati, per manipolarli hai bisogno di un contenitore dei dati, questo contenitore è il ResultSet in java oppure, penso, recordset in ASP