E' conveniente non perché lo dice il W3C, ma sopratutto perché la tecnica aumenta l'accessiblità del sito.
Ad esempio un sito realizzato con un foglio di stile esterno, una volta caricato in cache, questo fa si che ogni elemento vada al suo posto senza dover riscarica nulla dal server.
Ma non solo, se cambi gli elementi grafici sul server, il foglio di stile già presente nella cache del client, caricherà queste immagini senza dover ricaricare se stesso, così come farebbe un file html creato con il metodo classico.

Se vai nella mia firma, trovi i miei bookmark in cui c'è tanto per i css.

Se vuoi sbizzarrirti e rifarti gli occhi, ti do questi links:

www.alazanto.org
www.mezzoblue.com
http://www.csszengarden.com/tr/italiano/

buon divertimento