Supponendo che il primo indice sia quello default (che non vuoi che rimanga selezionato, puoi fare:
codice:
function validateform() {
  var Ogg = document.frmtrasf.Oggetto.value;
  if (Ogg.length == 0) {
    alert('Oggetto è un campo obbligatorio');
    document.frmtrasf.Oggetto.focus();
    return false;
  }

  var Trasferimento = document.frmtrasf.Trasferimento.value;
  if (Trasferimento.length == 0) {
    alert('Trasferimento è un campo obbligatorio');
    document.frmtrasf.Trasferimento.focus();
    return false;
  }

  var cNazione=document.gfrmApp.Nazione;
  if (cNazione.selectedIndex == 0) {
    alert('Nazione è un campo obbligatorio');
    return false;
  }
  return true;
}
Ho sistemato la funzione scrivendola in Javascript. (prima era un modo di scrivere molto VBS-like.

Non so a che ti servano quelle select, che non vengono trasferite al server, ma questo e` un problema di HTML, ed esula dalla sistemazione della funzione.