Apri una shell di DOS dal computer locale e prova a telnettarti sulla 3389 (la porta di default del Terminal Service):

telnet ip_server 3389

Se subito dopo aver premuto INVIO ti vedi una bella schermata nera allora sei entrato altrimenti vedrai un qualche tipo di errore.

Nel primo caso riesci a raggiungere il server sulla porta indicata e quindi il problema non è nel collegamento altrimenti devi prima risolvere un problema di rete (magari un firewall che ti blocca.. ma in rete locale è strano...).

Fai sta prova e "facce" sapé