Non riesco a capire se quello che chiedi tu sia molto facile o molto difficile.
Se vuoi ti spiego come possono aver fatto quel sito che hai postato?
C'è un filmato principale con il menu e l'immagine di sfondo.
E tanti (quante sono le voci del menu) filmati esterni che vengono caricati solo se il pulsante corrispondente viene premuto.
Si fa con un "loadMovie".
Però ora spiegarti tutto cosi non è semplice e veloce, comunque l'azione è quella, fai un giro in questi links e dai un'occhiata poi se hai problemi posta pure.
ActionScript: corso di base - loadMovie
loadMovie o loadMovieNum?