Secondo me questo tuo problema va analizzato bene nel senso che dovresti conoscere a priori

1) nei filmati esterni ci sono dei riferimenti diretti alla _root
Questa informazione di permette di scegliere a priori se caricarli in un clip target o su un livello (loadMovie o loadMovieNum)

2) la nomenclatura degli swf esterni
Questa informazione può esserti utile per creare ad esempio un automatismo

3) la lunghezza delle Frame (sempre uguale o differente)
Questo ci permette di sapere quando chiamre il successivo, diversamente dovremmo ricavarlo tramite _totalFrames

4) Personalmente non conosco XML, quindi il mio eventuale aiuto si basa su una serie di informazioni necessarie a priori.

IndiceProgressino = 1
Indice Max = (numero di file swf)

NomeSWF = "prefix"+IndiceProgressivo

NumeroFrameSwf = this._totaleFrames

Una volta che hai questo tipo di informazioni puoi
caricarti l'swf esterno
attendere il preload di un esterno
attendere che l'swf sia arrivato all'ultima frame
(this._currentframe == this._totalframes)
controllare che sia <= di IndiceMax
incrementare IndiceProgressino += 1
altrimenti impostare IndiceProgressino = 1

procedere al caricamento dell'swf


Spero di essere stato chiaro

Ciao