Mi pare che i WMV si possano scaricare....ma qualche tempo fa qui su HTML.it avevo letto di un modo per travestire un WMV in formato ASX per una sorta di "streaming" base....in quel modo non era possibile scaricare il video. Altrimenti il WMV uno se lo trova in cache.

Ecco qua un tutorial in tre pagine:
http://pro.html.it/articoli/id_183/idcat_30/pro.html