Perchè Rectangle non è un componente per disegnare rettangoli, serve solo a definire un'area. E' un componente che permette di definire posizioni, larghezze e altezze di altri componenti.

Per tracciare un rettangolo su di un componente devi ridefinirne il metodo paint():
codice:
public void paint(Graphics g) {
   g.drawRect(posX, posY, larghezza, altezza);
}
Ciao.