Questa è una funzione che a partire da un comando SQL ti restituisce un dataset. Attenzione a ConnString che è una stringa con il valore corretto della tua connectionstring.

codice:
    Public Function CreateDataset(ByVal TSql As String)

        Dim OleConn As New OleDbConnection(ConnString)
        Dim SqlDT As String = TSql
        Dim OleDbAdapter As New OleDbDataAdapter(SqlDT, OleConn)

        Dim dt_Dataset As DataSet = New DataSet
        OleDbAdapter.Fill(dt_Dataset)

        OleConn = Nothing
        Return dt_Dataset

    End Function