Io una cosa del genere la faccio in javascript facendo caricare all'inizio della pagina un layer centrato contenente una tabella con il messaggio di attesa; alla fine della pagina inserisco un'altra javascript che nasconde il layer del messaggio.

In questo modo al caricamento della pagina viene visualizzato un messaggio "attendere prego" (stile nonno multimediale) che nonappena la pagina viene scaricata tutta scompare.

L'unico bug di questo sistema è che non tiene conto del caricamento delle immagini e dei vari oggetti.