se passi this come parametro a p invece di pa, viene lanciata una IllegalArgumentException dato che non si può passare a un contenitore una finestra, qundi devi mettere le scroll su un pannello e inserire il pannello nella JFrame:

codice:
...
JPanel pa = new JPanel();
JScrollPane p = 
new JScrollPane(pa,
ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
getContentPane().add(p);
setSize(400, 400);
setVisible(true);
...