le librerie (file DLL) sono in genere delle risorse per i programmi, come controlli, matrici di testo o anche icone
il rundll lascialo pure passare dal zone alarm
per l'applet nn so, dipende da cosa deriva

cmq mi permetto di darti un consiglio, installa sygate personal firewall invece che zone alarm, va meglio, è cmq gratuito, e nn rompe le balle come zone alarm