Gli aggiorbamenti si trovano in C:\WUTemp

Il problema è che quando li installa li elimina automaticamente.

Per scaricarteli e poterli reinstallare, vai su Windowsupdate e cerca nel menù di sinistra "Catalogo di Windows Update" (se non la vedi vai a "Personalizza Windows Update" e cerca, ci dovrebbe essere qualcosa per abilitarlo).

Clicca su Catalogo di Windows Update e si apre una pagina, dove devi scegliere la voce "Trova aggiornamenti per i sistemi operativi Microsoft".

A questo punto scegli il SO appropriato (ad es. io ho Windows 2000 professional SP4..ci sono anche le opzioni di ricerca avanzate), la lingua del tuo OS e gli dici cerca.
Ti scegli gli aggiornamenti che vuoi installare (ad es. Aggiornamenti importanti e Service Pack), nella parte bassa clicchi su "Aggiungi" e poi clicchi sulla voce "Vai al raccoglitore download".

Scegli dove salvarli sul tuo HD e poi clicchi su download.