Il codice che ti e' stato fornito funziona... ma ovviamente dipende da come l'hai copiato nella tua pagina: occorre scriverlo tutto su una riga e senza spazi... lascia solo quello fra body e onunload.

Oppure posta quello che stai usando.

ciao

ps: la popup appare non solo quando abbandoni il sito, ma anche quando cambi pagina... per evitarlo devi utilizzare una struttura a frames... e il discorso si allunga.