Facciamo un po' di ordine...
Per fare un "preload" non è necessario fare due file differenti.
Non è neppure necessario dividere il filmato in scene.
Per altro suddividere un filmato in + filmati può essere un buon sistema per "modularizzare" il tutto, consentendo poi una migliore manutenzione.
Anche il suddividere il filmato in + scene può servire per "fare un po' di ordine", ma niente di più.

Che dire allora?
Ti passo alcuni link affinché tu possa "approfondire" un po' tutti gli argomenti:
1) per il preload di filmati esterni:
http://flash-mx.html.it/articoli/vie...?idarticolo=11

2) Vantaggi e svantaggi nell'uso delle scene:
http://flash-mx.html.it/articoli/vie...p?idarticolo=9