Beh... per catturare gli eventi di digitazione sulla JComboBox è necessario associargli un KeyListener:
codice:
JComboBox jcb = new JComboBox();
...
jcb.addKeyListener( new KeyAdapter() {
   public void keyTyped(KeyEvent ke) {
      pescaParola();
   }
});
...
private void pescaParole() {
   String txt = jcb.getText();
   ... // Lavoro tuo!!
}
I puntini con il commento "Lavoro tuo" stanno ad indicare il codice che devi scrivere tu per "selezionare" l'item che maggiormente assomiglia a quanto già digitato. Quello che l'utente ha già digitato è nella variabile txt.

Ciao.