Spero di aver capito bene il problema:

Nella procedura che modifica il valore della progressbar (proprietà value) inserisci il codice

codice:
Form1.Caption = Int(ProgressBar1.Value / ProgressBar1.Max * 100) & "%"
DoEvents
In questo modo aggiorni la caption (il titolo) della form (che appare anche se la finestra è ridotta a icona).
DoEvents serve a processare gli eventi in coda (in sostanza permette il refresh della form).

Ciao