Sì, ti spieghi. Non c'è un modo solo per realizzare questa funzionalità, ti posso accompagnare nel modo che uso io:

1. realizzi la 1^ list box normalmente (mi sembra che la tua vada bene, solo non mi convince questo:

<option value="<%=pagina%>?id_cat=<%=rs("ID_CAT")%>"<% if rs("ID_CAT") = id_cat then %> selected<% end if %>><%=rs("CAT")%></option>
non ti conviene semplicemente mettere l'attributo "selected" qui:

<option value="<%=pagina%>?id_cat=0" selected>Selezionare CAT</option>
?

Dammi un riscontro che poi andiamo avanti..............