Mi ha attirato l'attenzione la parte heredoc perchè sono pochi ad usarla. Nella tua si trova uno spazio a fine prima riga ed uno a fine ultima:
codice:
$messaggio = <<<EOMSG <---- uno spazio qui
Questo messaggio ti è stato inviato dall'utente $_POST[nickname]
per informarti che vuole essere registrato con 
nick $_POST[nickname] e password $_POST[Locazione] 

Inoltre l'utente scrive: 

$_POST["note"] <<---- le virgolette no. Fai come sopra
EOMSG;  <-- uno spazio anche qui
Se hai errori da altre parti postali, di comunque di che errore si tratta. Altrimenti si perde solo tempo.