devi installare i sorgenti del kernel sulla macchina.
li troverai nei cd della tua distro.

Dal mandrake control center, scegli aggiungi pacchetti
o software, scegli il pacchetto kernel source relativo
al kernel che stai utilizzando e sei a posto. Poi
riprova a compilare.

Per sapere quale kernel stai utilizzando:
$ uname -r

ciao.