Con Visual Basic si programma in...Visual Basic.

Scherzi a parte, se ti riferisci a Visual Basic 6 e precedenti, il linguaggio è anche il nome dell'ambiente di sviluppo: si tratta di un prodotto unico per lo sviluppo in Windows.

Se parli di VB .NET, allora ti riferisci al linguaggio omonimo che è adoperabile per la realizzazione di programmi basati sul .NET Framework di Microsoft.
In questo caso, per sviluppare devi scaricare il .NET Framework SDK dal sito Microsoft, il quale include i compilatori per i linguaggi C# e VB .NET.
Puoi scrivere i programmi anche con il Blocco Note, se lo desideri, sebbene un ambiente di sviluppo integrato (IDE) sia senz'altro più comodo.
In tal caso, Visual Studio è l'ambiente di sviluppo commercializzato da Microsoft; in alternativa, freeware e OpenSource, puoi usare SharpDevelop.

L'ambiente .NET è completamente orientato agli oggetti, a differenza delle versioni "classiche" di Visual Basic, pertanto è suggeribile che tu conosca la metodologia di programmazione per ottenere buoni risultati o, comunque, che tu abbia un libro o della documentazione da seguire per poter affrontare la problematica con VB .NET.

Ciao!