Ho trovato la risposta da solo...
Posto comunque il codice in caso serva a qualcuno.

codice:
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
    "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, _
    ByVal szURL As String, _
    ByVal szFileName As String, _
    ByVal dwReserved As Long, _
    ByVal lpfnCB As Long) As Long
Public Function DownloadFile(URL As String, _
    LocalFilename As String) As Boolean

    Dim lngRetVal As Long
    
    lngRetVal = URLDownloadToFile(0, URL, LocalFilename, 0, 0)
    
    If lngRetVal = 0 Then DownloadFile = True
End Function



Private Sub Form_Load()
   ' Sostituire il primo parametro con il file che si vuole scaricare ed il secondo con il nome del file locale nel quale vuoi salvarlo.
  
ret = DownloadFile("http://microsoft.com/library/homepage/images/ms-banner.gif", "c:\filename.gif")
End Sub