Sempicemente perchè non puoi modificare un array aggiungendo e rimuovendo elementi come fa la explode MENTRE stai facendo un ciclo su di esso...
Codice PHP:
$frase="Questo è un test\ndi funzionamento."
$righe = explode("\n", $frase);
for ($z=1;$z<sizeof($righe);$z++)
{
array_merge($parole,explode(" ", $righe[$z]));
}
//ora le stampo
for ($key=1;$key<sizeof($parole);$key++)
{
echo $parole[$key];
}