Posso anche produrre una live demo di quello che ho fatto:

http://www.broletto.com/panel/prova.php

Ecco, il menu è questo. Vabbè, c'è dietro tutto il database e il codice php, però ho visto che ci sono tante discussioni sui menu a tendina dinamici, ma non ne ho trovata nessuna che facesse al caso mio, perché io arrivato alla terza scelta non devo fermarmi ma devo inserire il dato in un'altra tabella del DB.

Quindi abbiamo:

Una form con la action impostata sulla stessa pagina .php che la contiente.
Il menu a tendina 1, quello delle regioni, con onChange="this.form.submit()" manda i dati allo stesso modulo, ricarica la pagina e mi carica i dati relativi nel secondo menu, quello delle province, che a sua volta, sempre con onChange="this.form.submit()" ricarica la pagina e mi mette a disposizione il menu con le città della provincia selezionata.

Ora, io mi sono fermato. HO smanettato cercando su internet dalle 20 e 40 di ieri sera alle 5 e 50 di stanotte. Ho gettato la spugna.

Una volta selezionata la città, devo fare qualcosa per catturare il valore e registrarlo da qualche parte FUORI da quella dannata form.