sul sito sicuramente fa piu scena ma se li metti sul mediaplayer alleggerisci la cosa comunque...
se vuoi metterli sul sito basta che fai cosi:
carichi il file sul server e nella stessa cartella del file ci metti una pagina html che contiene questo codice


<OBJECT ID=MediaPlayer CLASSID=CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6 standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."
TYPE="application/x-oleobject" width="275" height="273">
<PARAM NAME="url" VALUE="Tuovideo.mpg o .wmv ">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="1">
<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="0">
<PARAM NAME="uiMode" VALUE="mini">
<PARAM NAME="AutoRewind" VALUE="false">
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" name="MediaPlayer1" width="240" height="210" autostart="True" showcontrols="False" showstatusbar="False" showdisplay="False" autorewind="True">
</embed></OBJECT>

questo non devi far altro che posizionarlo dove ti pare nella pagina e non nella head e fammi sapere

ps comunque chi lo vede deve avere media player installato ok?

se volessi ovviare a questo problema potresti mettere i video in un swf di flash e cosi lo vedono tutti anche senza programma mediaplayer