Per prima cosa devi fare file->new->Console Wizard (per fare un progetto di base i C o C++). Scegliere il linguaggio (C o C++) e poi lasciare abilitato solo Console Application

A questo punto ti si apre un nuovo file C/C++ con delle scritte. Cancellale pure e inserisci il tuo programma. A questo punto puoi compilarlo per vedere se ci sono errori, linkarlo ed infine buildarlo (questi verbi probabilmente non esistono, ma sono abituato ad usarli e non so con cosa sostituirli). Per fare questo puoi semplicemente premere F9 che ti fa tutto da solo e ti lancia anche l'eseguibile che crei, oppure sotto Project li fai uno ad uno.

Piccolo appunto:
Il codice come l'hai postato tu non può funzionare. Devi aggiungere le librerie che vuoi utilizzare e anche definire quale parte del codice è il main.
codice:
/*****************
*   Esempio 1    *
*****************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

char carattere;
char num;

void main (void)
{printf("Inserire un carattere a scelta e premere INVIO: ");
 scanf("%c",&carattere);
 printf("Inserire un intero compreso tra 0 e 127: ");
 scanf("%d",&num);
 printf("Il carattere inserito e': %c\n",carattere);
 printf("Il numero inserito e': %d\n",num);
}
Mi raccomando di aggiungere, prima della parentesi graffa, un comando che attenda la pressione di un tasto prima di uscire. Purtroppo non me la ricordo (Che memoria di ... )così ho ovviato con la pressione di un numero scanf("%d",&num); A questo modo esci dal programma solo se inserisci un numero e premi invio...