La mia idea, forse più rozza era questa:

<?
session_start();

// Da questo momento la sessione è aperta, per cui è stato assegnato un session_id();

$_SESSION['open'] = 1;

?>

in qualsiasi altro punto puoi controllare:

if (isset($_SESSION['open']) && $_SESSION['open'] == 1))
// allora la sessione è aperta
else // sessione non aperta

quando la devi chiudere puoi usare session_destroy();

Un'alternativa, come ti hanno suggerito, è quella di controllare il SID restituito da session_id();