potresti creare una JFrame con il metodo setUndercorated(true);

ecco una finestra di esempio e vedi se è quello che vuoi:

codice:
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Toolkit;

public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {

	public static void main(String[] args) {
		NewJFrame inst = new NewJFrame();
		inst.setVisible(true);
	}
	
	public NewJFrame() {
		super();
		initGUI();
		Toolkit t = Toolkit.getDefaultToolkit();
		Dimension d=t.getScreenSize();
		Dimension win=getSize();
		win=getSize();
		setLocation(d.width/2-(win.width/2)-1,d.height/2-(win.height/2)-1);
	}
	
	private void initGUI() {
		try {
			setSize(400, 300);
			setUndecorated(true);
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

}