Cioè vorresti che mentre si guarda il preload venga caricata in background un'altro filmato?

Crei un clip vuoto dove andrai a caricare il nuovo filmato e dai questo

_root.nuovo_clip_vuoto._visible=false;
loadMovie("filmato.swf",_root.nuovo_clip_vuoto);

Poi quando devi farlo vedere

_root.nuovo_clip_vuoto._visible=true;

Però ti consigli di inserire sempre un preload con il controllo se il clip è terminato a caricarsi, perchè a priori non sai la connessione che utilizza, quindi potrebbe terminare l'intro ma non il caricamento del filmato