Questo e' un problema di Javascript, non di PHP

Essenzialmente comunque devi agganciarti all'evento di modifica della combo box e quando cambia valore, in Javascript cambi la document.location all'url in questione.

Ti consiglio di farlo con un bottone, comunque, perche' c'e' chi ama scorrersi i menu' con i tasti: non tutti usano sempre e solo il mouse.