molto semplice

crei una connessione al db (connessione oledb) il riferimento poi va nel web.config

Dim cnx As OleDbConnection = New OleDbConnection(ConfigurationSettings.AppSettings( "conn"))

dim query_sql as string
query_sql="select * form mia_tabella"
dim cmd as new oledbcommand(query_sql, cnx)
cnx.open
datagrid1.datasource=cmd.executereader
datagrid1.databind
cnx.close

dai un occhio qui ci sono molti esempi http://it.gotdotnet.com/quickstart/a...ntrolsref.aspx