codice:
On Error GoTo GestErrori

Set conn = New ADODB.Connection
strConn = stringa di connessione
conn.ConnectionString = strConn
conn.Open

GestErrori:
Select Case Err.Number
Case 0
    MsgBox "Connessione al database riuscita", vbOKOnly + vbExclamation, "Ok"
Case Else
    MsgBox "Connessione al database non riuscita", vbOKOnly + vbExclamation, "Ok"
End Select