Ho tirato in ballo Microangelo, ma se lo trovi puoi usare qualsiasi altro generatore di icone. Lo dico perché sono anch'io imbranato, e inizialmente credevo che per generare un'icona bastasse modificare l'estensione di un file .jpg in .ico, ma in c--o la prendevo io perché il CD appariva sempre con l'icona di default di Windows. Io Microangelo l'ho cercato su Google e mi sembra di ricordare di averlo scaricato dalla casa madre. Il suo funzionamento è semplicissimo, ricorda il Paint di Windows, ma io per semplicità esporto un gif creato in Photoshopo o FreeHand con colori e dimensioni desiderate (di solito 43x43 pixel), lo apro in Microangelo e lo esporto nel suo formato, che appioppa automaticamente l'estensione .ico.
Fai solo attenzione che la versione scaricabile dura solo 30 giorni, per cui io mi preparo quelle 2-3 Gif icone da convertire e al termine dell'utilizzo lo disinstallo. Attualmente ho ancora a disposizione 28 giorni. Cmq se trovi un generatore di icons gratuito fammelo sapere.