Secondo me, quando si lavora con qualsiasi linguaggio basato sul .NET Framework, è essenziale avere a portata di clic la Microsoft .NET SDK Documentation.

Ti basterebbe ricercare MsgBox per ottenere un aiuto immediato sul namespace di appartenenza, i metodi, le proprietà...insomma, tutte le caratteristiche della classe interessata.

Io comunque suggerisco l'uso della classe MessageBox, fornita dal namespace System.Windows.Forms, che è dotata di un metodo statico Show (essendo "statico", non è necessario creare un'istanza di MessageBox).

Questo metodo è posto in overload e quindi ne esistono molteplici versioni che accettano numero e tipi di parametri differenti; ovviamente, per conoscerli, consulta la suddetta Documentazione che dovrebbe essere facilmente accessibile a chi usa Visual Studio (io utilizzo un ambiente Borland).

Ciao!