Devi usare per la connessione i dati di accesso al server mysql:mysql_connect("host", "user", "password")

Host è la macchina dove sta ed se lo testi in ocale è localhost, senò ti viene detto dal provider;
user è il nome dell'utente con cui vuoi creare il db: MYSQL supporta diversi utenti (ne hai già creato uno dopo l'installazione?) e password è la sua password. SE non hai capito (a parte che magari mi sono spiegato male) prova a vedere i tutorial che trovi nel sito freephp.it