1- Il lucchetto ti scatta perchè lo hai impostato tu così:
Program Control, scheda Main, bottone Automatic Lock e cambia secondo le tue esigenze.
Se il problema non è quello allora reinstalla Zone e prova a vedere se lo risolvi.

2- Il proxy non l'ho capito, penso che te lo fa usare per comunicare con ZoneLabs visto che un firewall non è un browser e non spedisce pacchetti in remoto....bhò :rollo: