Ciao,
puoi mettere in sessione gli oggetti (vengono serializzati automaticamente).
Quando li prelevi deve essere presente la definizione della classe, altrimenti otterrai un oggetto vuoto.
In PHP5 hai la funzione __autoload

Occhio a non inserire oggetti di dimensioni eccessive (peggio ancora in ASP che usa la shared memory) , a quel punto meglio usare il database. Come plus puoi anche decidere di usare direttamente il database come sistema di storage per le sessioni