Probabilmente non hai configurato bene gli utenti. Di default gli unici utenti inseriti sono root (senza password) e l'utente anonimo, che ha accesso solo al db test.

Occhio a non confondere la password di winmysqladmin con quella del db vero e proprio: per accedere al db prova a digitare, da linea di comando:

mysql -uroot

Per farlo devi inserire nel PATH la sottocartella bin della cartela in cui hai installato MySQL