il firewall , nel caso di linux iptables viene linkato direttamente nel kernel. Quindi se lo compili vai in nella voce network e filter (mi pare ) e abilitalo.
Tutto quello che ti serve per fare firewalling lo hai di default su tutti i kernel dal 2.4 in poi con iptables e dal 2.2 in giù con ipchains.

cmq www.netfilter.org