ti consiglio di guardare in questa parte del registro:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\Explorer
potrebbe esserci il valore 'NoClose', poni il valore a '0' (o elimina del tutto la voce)

penso tu non abbia problemi ad entrare nel registro, altrimenti portati al prompt dei comandi (start\esegui\cmd) e digita:
REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\Explorer /v NoClose /t REG_DWORD /d "0" /f
digita tutto a seguire e dai l'INVIO