per prima cosa non puoi applicare l'ombreggiatura(suppongo che tu intenda l'effetto ombra esterna) perchè le GIF supportano solamente la trasparenza totale e non le trasparenze parziali che sono supportate solamente dalle PNG24. In ogni caso controlla sempre sulla finestra di lavoro le differenze tra originale ed immagine esportata: esporta come gif settando sul pannello ottimizza alpha trasparency e mettendo un matte/alone (nella finestrela apposita) di colore simile quello dello sfondo dove andrai poi a piazzare la gif.