Oltre a tutti i link che ti sono stati postati c'è quello fondamentale, ti consiglio di tenerlo sempre presente :
http://java.sun.com/
C'è tutta la documentrazione Java, molti tutoria e articoli davvero ben fatti, c'è anche un forum dove trovi praticamente tutto.
Ti consiglio di scaricare anche le API in modo da poter consultare la documentazione off-line, ti assicuro che 80% dei problemi si risolvono consultando le API (magari nei primi tempi ti sembreranno un pò ostiche ma poi sono indispensabili).

DOCUMENTAZIONE SDK1.5