non esiste qualcosa che corrisponda ad un include di un file che si trova in un altro dominio.
Sia usando xmlhttp che l'iframe si ottiene sempre l'html che arriva al client (il codice asp viene eseguito nel suo dominio).
Per capirci... se la pagina da includere contiene delle funzioni o variabili asp, queste non saranno visibili nel resto della pagina con l'include.