Mannaggia alla sintassi!!!

Forse ho dimenticato qualche virgola:
a:link, a:hover, a:active, a:visited {
cursor: url(cursore.cur);
}

In alternativa fai vari pezzi:
a:link {
cursor: url(cursore.cur);
}
a:hover {
cursor: url(cursore.cur);
}
a:active {
cursor: url(cursore.cur);
}
a:visited {
cursor: url(cursore.cur);
}