devi usare mysqldump da linea di comando
sul manuale di mysql, che si trova dentro la cartella di mysql, trovi tutto le spiegazione di come usarlo...

cmq
mysqldump -u USER --password=PASS DATABASE > nomefile.sql

USER -> utente per l'accesso, se sei in locale root
PASS -> password per l'accesso, quella che hai messo, se ne hai messo
DATABASE -> database da esportare