Forse ti riferisci al fatto che i controlli creati non sono visibili? Devi impostare la proprietà Parent affinchè faccia riferimento al controllo contenitore per ciascun controllo.

Ad esempio, in un metodo di creazione dei controlli appartenente alla classe del form puoi scrivere qualcosa del tipo
codice:
procedure TMyForm.CreateControls;
var
  MyLabel: TLabel;
begin
  MyLabel := TLabel.Create(Self);
  MyLabel.Parent := Self;
  MyLabel.Left := 10;
  MyLabel.Top := 10;
end;
dove Self è l'istanza della form TMyForm in esame.

Ciao!