nell'evento di edit del datagrid
codice:
Dim conta as Integer
conta = 0
Dim dd_gruppi as New DropDownList()
While reader.read()
 Dim Testo as String
 Dim Valore as String
 Testo = reader("id").ToString & " - " & reader 
      ("descrizione").ToString
 Valore = reader("id").ToString
					  
 Dim ListGruppo As New ListItem()
 ListGruppo.Text  = Testo
 ListGruppo.Value = Valore
 dd_gruppi.Items.Insert(conta, ListGruppo)
 conta = conta + 1
End While   

tuodatagrid.item(tuodatagrid.edititemindex).findcontrol("ph_gruppi").Controls.Add(dd_gruppi)
questo lo devi fare quandi l'item del datagrid è in stato di edit