E' vero che non è facile sotto windows, però con un pò di pazienza e di astuzia si riesce.
Comunque esistono discreti prodotti freeware tipo SmartMailServer o RevilloC MailServer.
Un'altra alternativa può essere LiteServe che fa anche da Web, FTP, Mail e Telnet server (però mi pare che sia Shareware e non freeware).