Nell'itemcreated:
codice:
Dim itemType As ListItemType = e.Item.ItemType
        Dim i As Integer
        If itemType = ListItemType.Header Then 'l'intestazione della griglia
            For i = 0 To e.Item.Controls.Count - 1
                Dim pager As TableCell = CType(e.Item.Controls(i), TableCell)
                Dim ctls As ControlCollection = pager.Controls
                pager.Controls.Clear()
                ctls.AddAt(0, New LiteralControl(CStr(Columns(i).HeaderText)))
            Next
        End If
Così come l'ho messo ti scrive il titolo della colonna normalmente, se vuoi utilizzare un file di risorse (per cambiare lingua immagino)al posto del literal ci metti quello che vuoi.
Ciao
Legnetto